Что такое валютная корреляция на рынке FOREX и как ее использовать?

Определение корреляций на Форекс среди денежных пар в портфеле является лучшим методом для вычисления инвестиционного риска.
Вкладывая средства в различные пары, вы вероятнее всего считаете, что диверсифицируете портфель. На самом деле пары в состоянии меняться и в одном направлении и в противоположном направлении.
Существуют сильные, слабые бюджетные корреляции. Они имеют срок действия неделю, месяц и год.
Величина корреляции свидетельствует о движении курсов 2-х пар в течение данного периода.
Величина корреляции представлена в десятичном виде. Чем ближе она к единичному значению, тем сильнее зависимы они.
К примеру, в паре EUR/USD, NZD/USD, корреляция составляет +0,94.
Корреляция Форекс может быть представлена в процентном виде, в случае если тяжело использовать дроби. Для этого число умножается на 100, для нашего случая (EUR/USD и NZD/USD) корреляция будет равна 94%.
Высокое значение корреляции свидетельствует об одновременном изменении бюджетных пар.
Низкое значение - валютные курсы меняются различно.
На основе вышеизложенных данных делаем вывод, что большое значение корреляции для нашей пары EUR/USD и NZD/USD говорит о том, что вложение приведет к двойному увеличению позиций.
Так как возрастание курса одной пары поспособствует росту второго, не нужно начинать длинную позицию по одной паре, короткую - по второй.
В итоге, совокупность доходов и расходов не будет равна нулю, так как курсы этих пар в пунктах имеют отличия. Но все, же открытие супротивных позиций, возможно, приведет к снижению дохода, а возможно и к ущербу, так как курсы двигаются одинаково.
Для того чтобы оценить движения бюджетных пар применяется положительная корреляция, но и отрицательная. В этом случае, чем больше число приближается к значению -1 тем больше связаны колебания курсов обеих пар. Но теперь они меняются в противоположных направлениях.
Для наглядности применим следующую пару Forex EUR/USD. Если возникает довольно сильная положительная корреляция между парами NZD/USD и EUR/USD одновременно у EUR/USD наблюдается сильная отрицательная корреляция с USD /CHF, за год составляющая -0,98, в месяц -0,99.
Делаем вывод, что открытие противоположных пунктов по этим парам соответствует открытию идентичных пунктов по парам, имеющих положительную корреляцию. То есть это означает, что позиции увеличиваются вдвое, что возможно приведет к возрастанию риска портфеля.
Так как курсы обеих пар меняются в противоположном направлении, то, как длинная, так и короткая позиция будет непродуктивна и может привести к почти нулевой совокупности доходов и расходов.
Если одна сторона предприятия обеспечит доход, то вторая - расходы.
Важно: корреляции изменяются.